4 9 18 Moving Average

Skarpe Trading Ferdigheter: Moving Averages Av Jim Wyckoff Av Kitco News Kitco Jeg tar en verktøykasse tilnærming til analyse og handel markeder. Jo mer tekniske og analytiske verktøy jeg har i min trading toolbox til min disposisjon, desto bedre er sjansene for suksess i handel. Et av mine favoritt sekundære handelsverktøy er glidende gjennomsnitt. Først, la meg gi deg en forklaring på glidende gjennomsnitt, og så forteller jeg deg hvordan jeg bruker dem. Flytte gjennomsnitt er et av de mest brukte tekniske verktøyene. I et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes den matematiske medianen av den underliggende prisen over en observasjonsperiode. Prisene (vanligvis sluttkurs) over denne perioden legges til og deles deretter av det totale antall tidsperioder. Hver dag i observasjonsperioden får samme vekt i enkle bevegelige gjennomsnitt. Noen bevegelige gjennomsnitt gir større vekt til nyere priser i observasjonsperioden. Disse kalles eksponentielle eller veide glidende gjennomsnitt. I denne utdanningsfunksjonen diskuterer jeg bare enkle bevegelige gjennomsnitt. Lengden av tid (antall barer) beregnet i et bevegelige gjennomsnitt er svært viktig. Flytte gjennomsnitt med kortere tidsperiode svinger normalt og vil trolig gi mer handelssignaler. Langsommere bevegelige gjennomsnitt bruker lengre tidsperioder og viser et jevnere glidende gjennomsnitt. De langsommere gjennomsnittene kan imidlertid være for sakte for å gjøre det mulig å etablere en lang eller kort posisjon effektivt. Flytte gjennomsnitt følger trenden mens du utjevner prisbevegelsen. Det enkle glidende gjennomsnittet er vanligvis kombinert med andre enkle glidende gjennomsnitt for å indikere kjøp og salgssignaler. Noen handelsmenn bruker tre bevegelige gjennomsnitt. Deres lengder består vanligvis av korte, mellomliggende og langsiktige glidende gjennomsnitt. Et vanlig brukt system i futures trading er 4-, 9- og 18-årige glidende gjennomsnitt. Husk at et tidsintervall kan være flått, minutter, dager, uker eller måneder. Vanligvis blir glidende gjennomsnitt brukt i kortere tidsperioder, og ikke på lengre sikt ukentlig og månedlig strekdiagrammer. De normale glidende gjennomsnittlige crossover-buysell-signaler er som følger: Et kjøpesignal produseres når kortere sikt gjennomsnitt krysser fra under til over lengre sikt. Omvendt utstedes et selgesignal når kortsiktige gjennomsnitt krysser fra over til under gjennomsnittet på lengre sikt. En annen handelsmetode er å bruke sluttpriser med de bevegelige gjennomsnittene. Når sluttkursen er over det glidende gjennomsnittet, opprettholder du en lang posisjon. Hvis sluttkursen faller under det glidende gjennomsnittet, avviker enhver lang posisjon og opprett en kort posisjon. Her er det viktige håp om å bruke bevegelige gjennomsnitt når trading futures markeder: De fungerer ikke bra i hakkete eller ikke-trendende markeder. Du kan utvikle et alvorlig tilfelle av whiplash ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt i hakkede, sidelengs markeder. Omvendt, i trendmarkeder, kan bevegelige gjennomsnitt fungere veldig bra. I futures-markeder er favorittgjenomsnittene mine 9 og 18 dager. Jeg har også brukt 4-, 9- og 18-dagers glidende gjennomsnitt på anledningen. Når du ser på et daglig strekdi, kan du plotte forskjellige bevegelige gjennomsnitt (forutsatt at du har riktig kartleggingsprogramvare) og umiddelbart se om de har jobbet bra for å gi kjøp og salgssignaler i løpet av de siste månedene av prishistorikken på diagrammet. Jeg sa at jeg liker 9-dagers og 18-dagers glidende gjennomsnitt for futures-markeder. For enkelte aksjer har jeg brukt (og andre vellykkede veteraner har fortalt meg at de bruker) 100-dagers glidende gjennomsnitt for å avgjøre om en aksje er bullish eller bearish. Hvis aksjen er over 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bullish. Hvis aksjene er under 100-dagers glidende gjennomsnitt, er det bearish. Jeg bruker også 100-dagers glidende gjennomsnitt for å måle helsen til aksjeindeksmarkeder. En god advarsel: En veteranmarkedsfører sa at råvarefondene (de store handelsfondene som mange ganger synes å dominere terminsmarkedshandel) følger 40-dagers glidende gjennomsnitt veldig tett - spesielt i kornfutures. Således, hvis du ser et marked som blir klar til å krysse over eller under 40-dagers glidende gjennomsnitt, kan det bare være at midlene kan bli mer aktive. Jeg sa tidligere at enkle glidende gjennomsnitt er et sekundært verktøy i min trading toolbox. Mine primære (viktigste) verktøy er grunnleggende diagrammønstre, trendlinjer og grunnleggende analyse. Av Jim Wyckoff, som bidrar til Kitco News jimjimwyckoffMoving gjennomsnittlig Moving Average er kanskje den mest brukte tekniske indikatoren i teknisk analyse. Den tilhører kategorien ledende indikatorer. Med synligheten gjør det enklere å identifisere trender. Hva er glidende gjennomsnitt Som det kunne bli konkludert med ved navn, er det gjennomsnittet av visse data. For eksempel kan glidende gjennomsnitt opprettes basert på gjennomsnittlig sluttkurs i løpet av de siste ti dagene. Alle sluttkurser i de siste 10 dagene er lagt til, og summen er delt med 10 (skaper gjennomsnittet for perioden). Deretter skapes ti dagers gjennomsnitt for hver neste dag - ny dag er inkludert i gjennomsnitt og den første er fjernet. Derfor er det kalt glidende gjennomsnitt. Flytende gjennomsnittslinje myker prisbevegelser, så det er enklere å identifisere trenden. Indikatoren kan brukes til å identifisere trender, men også for å oppdage øyeblikkene av trendendring. Det er forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt: Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) EMA (i) (Lukk (i) P) EMA (i-1) (1-P) - Lukk for den nåværende perioden - P: Prosent av prisbruk - EMA (i-1): Eksponentielt glidende gjennomsnitt for forrige periode. EMA (0) SMA. Smoothed moving average (SMMA) Linjært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA) Triangulært glidende gjennomsnitt (TMA) TMA SMA av SMA Alle disse glidende gjennomsnittene bruker sluttkurs, men ikke bare sluttkursen kan brukes som beregningsparameter. Åpen, høy og lav kan også brukes. Noen tar selv som parameter medianprisen ((høy lav) 2), men den vanligste er bruk av sluttkurs. Kjøps - og salgssignaler kan bestemmes ved hjelp av et glidende gjennomsnitt: salgssignal genereres når sluttkurs krysser under MA. Hvis sluttkurs går over MA, genereres kjøpesignal. Ved glatte linjeskift kan falske signaler genereres. Derfor, under tolkning av glidende gjennomsnitt, bør vi holde fast ved visse regler: (1) Hvis den bevegelige gjennomsnittslinjen setter seg ned eller går videre etter at fall - og sluttkursen overskrider MA, genereres sterk kjøpesignal. (2) Dersom sluttkursen krysser under det bevegelige gjennomsnittet og glidende gjennomsnitt fortsetter å stige ytterligere, oppstår kjøpesignal. (3) Hvis sluttkursen er over MA og faller mot den, hvis prisen berører glidende gjennomsnitt og stiger etter det, opprettes kjøpesignal. (4) Dersom sluttkursen faller langt under den fallende MA, kan det forventes at det i minst kort tid vil stige mot MA, slik at kjøpesignalet opprettes. (1) Hvis den bevegelige gjennomsnittslinjen legger seg ned eller faller etter stigende og avsluttende priskryss under MA, genereres sterkt salgssignal. (2) Dersom sluttkurs går over det bevegelige gjennomsnittet og glidende gjennomsnitt fortsetter å falle ytterligere, genereres salgsignal. (3) Hvis sluttprisen er under MA og stiger mot den, hvis prisen berører gjennomsnittlig flyt og avtar etter det, blir salgssignal opprettet. (4) Dersom sluttkursen stiger langt over den voksende MA, kan det forventes at det i minst kort tid vil falle mot MA, så salgssignalet opprettes. Selv om kjøp og salg av signaler kan genereres ved hjelp av et flytende gjennomsnitt, beregner handelsfolk vanligvis signaler ved å bruke to bevegelige gjennomsnitt med forskjellig base. Hvis kortere bevegelige gjennomsnitt (f. eks. SMA (5)) krysser over det lengre bevegelige gjennomsnittet (for eksempel SMA (20)), genereres kjøpesignal. Hvis motsatt er sant, genereres salgssignal. To bevegelige gjennomsnitt Signaler kan også genereres på grunnlag av tre bevegelige gjennomsnitt. Det mest populære systemet er 4-9-18. I en oppadgående trend bør utformingen av bevegelige gjennomsnitt være: 4-dagers gjennomsnitt er over 9-dagers gjennomsnittet, og 9-dagers gjennomsnitt er over 18-dagers gjennomsnittet. Den nedadgående trenden har reversert layout. Når 4-dagers gjennomsnitt krysser over 9-dagers og 18-dagers gjennomsnitt i nedadgående trend, genereres kjøpsvarsling. Kjøpesignalet må bekreftes med 9-dagers gjennomsnitt, det skal krysse over 18-dagers gjennomsnitt. Når 4-dagers gjennomsnitt krysser under 9-dagers og 18-dagers gjennomsnitt i en oppadgående trend, genereres salgsvarsling. Selgesignalet må også bekreftes med 9-dagers gjennomsnitt - det skal krysse under 18-dagers gjennomsnittet. TRIPLE MOVING AVERAGE Et annet vanlig bevegelige gjennomsnittssystem er 4918 Triple Moving Average. Som dual moving gjennomsnittlig system. Tredobbelt er også nevnt og testet i Turtleveggen. Teknisk Traders Guide til Computer Analyse av Futures Market og Dow Jones-Irwin Guide til Trading Systems. Bruken av 3. glidende gjennomsnittslinje legger til en nøytral sone til dette systemet, slik at det ikke alltid er i markedet, men den tredje linjen kan brukes på ulike måter. Med 3 glidende gjennomsnittlige linjer bruker du 2 av dem som crossover entry trigger og bruker 3. linjen som et trendfilter. Med 4918 tallene kan du bruke korset av 9 og 18 linjene, men bare ta stillinger på siden av 4-dagers linjen. Du kan alternativt ta krysset mellom de 4 og 9 glidende gjennomsnittlige linjene, men bare ta stillinger på siden av 18-dagers linjen. For eksempel, hvis de 4 dagene krysser over 9 dagene og begge er over 18 dagers glidende gjennomsnitt, kan lange stillinger tas. Hvis de 4 dagene krysser under 9 dagene og begge er under 18 dagers glidende gjennomsnitt, kan korte stillinger tas. Ved å bruke de fire dagene som korttidsindikator, kan du redusere whipsaws mens du bruker 18-dagen som trendfilteret forsøker å fange den langsiktige trendindikasjonen. POSISJONSMÅL Ved hjelp av stoppet beregner vi posisjonstørrelsen basert på hvor mye vi vil miste hvis stillingen er stoppet. Vi ønsker å beholde alle våre posisjoner og risikoer lik over alle markeder vi handler så godt, bruk volatilitetsberegningen. Vi tar det beløpet vi vil risikere (vår kapital, prosentandelen som skal risikeres) og dele den med pengeværdien av avstanden fra inngangen til stoppet. Dette gir oss vår posisjonsstørrelse. Et eksempel er en 25.000 kontostørrelse og 1 risiko per handel for en posisjonsrisiko på 250. Dersom avstanden fra vår oppføring til stoppet er 34,82, ville vi fullføre beregningen med 250 34,82 og runde ned for en stillingstørrelse på 7 aksjer. Arbeid med posisjonstørrelsesberegningen bruker vi flere av ATR. Ved å bruke et eksempel på en 565.25 oppføring på AAPL lager og 2 en 15 dagers ATR på 17,41, vil stoppet være 34,82 til hver side av inngangsprisen på 565,25. En lang stilling ville bli stoppet hvis prisen falt til 530,43 og en kort posisjon ville bli stoppet hvis prisen steg til 600.07. Dette systemet tar fortjeneste når den raskeste linjen krysser mellomlinjen til motsatt side fra hvor inngangen oppsto. Fortsetter med 4918 glidende gjennomsnittlige linjer, vil en lang posisjon gå ut når 4-dagers linjen krysser under 9-dagers glidende gjennomsnitt. En kort posisjon ville gå ut når 4-dagers linjen krysser over 9-dagers glidende gjennomsnitt. VARIASJONER Med 3 glidende gjennomsnittslinjer er det mange variabler å teste og finne den kombinasjonen som best fungerer for deg. Curtis Faiths bok bruker mye lengre variabler enn 4918 linjene, men vi har også sett kombinasjoner av 51530 og 42163 som eksempler. En annen variasjon i testing av dette systemet er å prøve forskjellene mellom enkle bevegelige gjennomsnitt, eksponentielle glidende gjennomsnitt, veide glidende gjennomsnitt og fordrevne glidende gjennomsnitt. MER DETALJER Du kan finne dette systemet i de tre ovennevnte bøkene med testresultater og sammenligne det med andre systemer. Turtles måte bruker den som et langsiktig system med 150 dagers, 250 dagers og 350 dagers linjer. Teknisk Traders Guide til Computer Analyse av Futures Market og Dow Jones-Irwin Guide til Trading Systems bruker den med 4 dagers, 9-dagers og 18-dagers linjer. kopier 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RETTIGHETER RESERVERES. Om oss Kontakt oss DU ANKER ALLE RISIKOER VEDRØRENDE INVESTERINGSBESLUTNINGER UTFØRT PÅ GRUNNLEGG AV INFORMASJONEN SOM BEHANDLET PÅ DENNE NETTSIDEN. HANDEL ER SPESIFIKAT I NATUR OG IKKE TILGJENGELIG FOR ALLE INVESTORER. INVESTORER KUN BRUK RISIKOKAPITAL AT DE ER FORBEREDT TIL Å TAPE SOM DEN ALDRIG UTFØRER RISIKOEN FOR VIKTIG TAP. INVESTORER SKAL FULDT FØRE DIN EGNE PERSONLIGE FINANSIELLE SITUASJON FØR TRADING. SYSTEMER PÅ DENNE SIDEN ER UTBILDENDE EKSEMPLER OG ER IKKE ANBEFALINGER TIL KJØP ELLER KJØP. PAST PERFORMANCE GARANTERER IKKE FREMTIDIGE RESULTATER.